忍者ホームページでは、サーバー上にファイルが存在しない場合、404エラーページが表示されます。
この404エラーページのデザインを自分流にアレンジすることが認められています。
見本ページはこちら（別窓）。
作成方法はいたって簡単。通常のページ作成と同様で、『サーバーに存在しないファイルにアクセスされた時に表示させたいページ』のファイル名を、404.html　と名づけてアップロードするだけです。

※パソコン閲覧向けのみ対応のようです。
※作成にあたっての注意事項は、忍者ホームページのヘルプをご覧ください。

このページをビルダーで作成すると、ビルダー上では「リンクされていないファイル」（未使用ファイル）として認識されます。
（当サイトのように”見本を表示させるため”にリンクでつなげてもいいですが、通常はリンクでつなげる必要も意味もありませんから、「未使用ファイル」として認識されるのが普通です。）
ここで問題がひとつ、ビルダーの「サイト転送」では未使用ファイルは転送できません。
ビジュアルサイトビュー画面で「転送対象ファイルに追加」して転送する（参照ページ）か、「FTPツール」等でファイルだけ単独で転送することになります。
転送漏れがないように、注意してください。

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補足

「404 Not Found」エラー用ページって何？

サーバーに存在しないページ（ファイル）にアクセスした時に表示される「404 Not Found」の画面のことです。

404が表示される（「404　Not　Found　error」になる）ってことは、「ページが見つかりません」「ページが無いから表示できません」、ということになります。
通常は図のようにNINJA　TOOLSで用意した画面になりますが、それだと自分のサイトデザインとかけ離れていることがあります。
全てのページでデザインに統一感を持たせたい場合、「404　Not　Found」ページを自分流にアレンジして作成し、「404.html」としてアップロードしておきます。
そうすることで、サーバーに存在しないファイルにアクセスされても自分のサイトデザインに合った「404エラーページ」が表示される、というわけです。
統一感が出ていれば、そのほうがなんとなく面白かったりオシャレな感じがしたり・・・しませんか？
もちろん、自分の用意した画像を載せて「そういうページは無いの、ごめんなさい」とセリフを付けたりとか、面白い表現を出せたりできますよ。

勘違いしてはいけないのは、「404.html」のファイルはあくまでも”エラー用のページ”ということ。
404エラーになったからといって、ページを表示させるよう解決するための手段ではありません。
「アップロードした後、webサイトを見に行ったら404エラーになって見れないのだが、表示したいページを404.htmlにしてアップロードすればいいのか」
と勘違いしている人がいるようですが、
表示したいページをアップロードして404エラーになるのなら、

• リンク先が間違っている（一致していない）
• きちんとファイルがアップロードされていない

という状態になっていないかどうかを確認したほうがよいです。

※IE7だと「Internet Explorer ではこのページは表示できません」という表示が出ることがありますが、この意味は「リンクが上手くつながらない」の他に「サイトそのものが存在していない」「サーバーの調子が悪く表示できない」に近いようです。
まずはサーバーが停止していないかどうかを確認（この場合、数時間で復帰することが多いです）。
その後何度かアクセスしてみてもリンクがつながらず表示されない場合は、リンク先が合っているかどうか、ファイルがサーバーに存在するかどうかを確認してみましょう。
サイト（忍者ホームページのツール）は存在するけど、その中に指定されたファイルが存在しない時に、「404エラー」になることが多いです。